DAOL-HYDROGEN

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีมไฮโดรเจน เช่น การผลิตไฮโดรเจน อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหรือสนับสนุนการผลิตหรือการใช้ไฮโดรเจน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธีมดังกล่าว ทั้งนี้ ดัชนียังคำนึงถึงหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ EURONEXT PARIS ของประเทศฝรั่งเศส ในสกุลเงินยูโร (EUR)

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 5.3.15.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5. 3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ6. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดของกองทุน Amundi Global Hydrogen UCITS ETF (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลักAmundi Global Hydrogen UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนAccumulationวันที่จัดตั้ง

/จดทะเบียน กองทุน28 กันยายน 2553วันเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน28 กันยายน 2553วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index ให้มากที่สุด ไม่ว่าดัชนีจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยกองทุนจะบริหารจัดการเพื่อลดความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนกับดัชนีอ้างอิงที่ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินยูโรให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

ทั้งนี้ กองทุนมีเป้าหมายให้ค่า Tracking Error ไม่เกินร้อยละ 2 และหากค่า Tracking Error เกินกว่าร้อยละ 2 กองทุนจะมุ่งควบคุมให้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของความผันผวนของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว

นโยบายการลงทุน / กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนมีนโยบายบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบอิงดัชนี (Index-linked Management) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง โดยทั่วไปกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของหลักทรัพย์ดังกล่าวในดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เทคนิคการคัดเลือกหลักทรัพย์บางส่วน (Sampling Technique) โดยลงทุนในหลักทรัพย์บางรายการที่สามารถเป็นตัวแทนของดัชนีอ้างอิง แทนการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างจากสัดส่วนในดัชนีอ้างอิง หรืออาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน และให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กองทุนได้นำปัจจัยด้านความยั่งยืนมาประกอบในกระบวนการลงทุน โดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์จัดการกองทุนของกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการคัดกรองและยกเว้นการลงทุนในบางกิจกรรม/อุตสาหกรรม และระบบการให้คะแนน ESG เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน และ/หรือหุ้นของกองทุน UCITS ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดย UCITS ดังกล่าวอาจครอบคลุมสินทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อจำกัดการลงทุนของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุน UCITS ที่ลงทุนอาจเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ หรือโดยนิติบุคคลอื่น ซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นบริษัทในกลุ่ม Crédit Agricole SA รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกรายใดรายหนึ่งได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาวะตลาดผิดปกติ เช่น ตลาดที่หลักทรัพย์บางรายการหรือตราสารตลาดเงินบางประเภทมีสัดส่วนโดดเด่นเป็นพิเศษ กองทุนอาจขยายสัดส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่งได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หุ้นที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (ตามนิยามของกระทรวงการคลังเยอรมนี) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (UCIs) จะไม่ถูกนับรวมเป็นหุ้นสำหรับการคำนวณสัดส่วนดังกล่าว

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินสกุลเงินยูโรเพื่อบริหารสภาพคล่อง โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และอยู่ภายใต้นโยบายติดตามความเสี่ยงด้านเครดิตภายใน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่พึ่งพาอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับเพียงอย่างเดียวหรือโดยอัตโนมัติ แต่จะพิจารณาจากการวิเคราะห์เครดิตและตลาดของตนเอง โดยอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำ AA จาก S&P หรือ Moody’s

ผู้ออกตราสารหนี้อาจเป็นได้ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยตราสารหนี้ภาคเอกชนอาจมีสัดส่วนได้สูงสุดถึงร้อยละ 100 ของตราสารหนี้ทั้งหมด และตราสารดังกล่าวจะมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 10 ปี

กองทุนอาจลงทุนในเงินฝากได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีระยะเวลาฝากไม่เกิน 12 เดือน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินสดและสภาพคล่องของกองทุน

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์Euronext ParisบริษัทจัดการAmundi Asset ManagementAdministratorCACEIS Fund Administration FranceCustodianCACEIS BankDepositaryCACEIS Bankผู้สอบบัญชีPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก

Websitehttps: //www.amundi.co.uk/professional/product/view/FR0010930644

หมายเหตุ

ข้อความในส่วนของกองทุน Amundi Global Hydrogen UCITS ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index (ดัชนีอ้างอิง)

ดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index เป็นดัชนีตราสารทุนที่คำนวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และรวมผลตอบแทนจากเงินปันผลสุทธิ (Net Dividends Reinvested) โดยดัชนีมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีมไฮโดรเจน เช่น การผลิตไฮโดรเจน อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหรือสนับสนุนการผลิตหรือการใช้ไฮโดรเจน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธีมดังกล่าว ทั้งนี้ ดัชนียังคำนึงถึงหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG

ดัชนีนี้มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้

กลุ่มหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Investment Universe) หุ้นจากดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index ซึ่งประกอบด้วยบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฮโดรเจนในตลาดพัฒนาแล้วตามนิยามของ Bloomberg รวมถึงประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้

โดยบริษัทที่จะถูกคัดเลือกเข้าร่วมในดัชนีโดยพิจจารณาจากความเชื่อมโยงของบริษัทกับธีมดังกล่าวตาม Bloomberg Thematic Protocol โดยขึ้นอยู่กับ

จากเกณฑ์ข้างต้น Bloomberg จะจัดทำกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับธีมไฮโดรเจน โดยบริษัทต่างๆจะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Bronze, Silver และ Gold ทั้งกลุ่ม Gold และ Silver จะถูกนำมาเป็นองค์ประกอบของดัชนี

นอกจากนี้ดัชนีอ้างอิงยังมีกระบวนการคัดกรองเพื่อจำกัดการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความยั่งยืน (ESG) โดยมีหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion) ดังนี้

ดัชนีอ้างอิงมีแนวทางคัดกรองหลักทรัพย์โดยพิจารณาปัจจัยด้าน ESG และปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้จำนวนผู้ออกหลักทรัพย์ในขอบเขตการลงทุนเริ่มต้น (Initial Investment Universe) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หากการคัดกรองหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือประเด็นที่ไม่เหมาะสมยังทำให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกตัดออกไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว ดัชนีจะคัดหลักทรัพย์ที่มีคะแนน ESG ต่ำที่สุดเพิ่มเติม โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Sustainalytics จนกว่าจะเป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่ทางการเงินครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในดัชนีอ้างอิง

ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีผลตอบแทนสุทธิ (Net Return Index) ซึ่งคำนวณโดยนำเงินปันผลสุทธิที่จ่ายโดยหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีมารวมในการคำนวณผลตอบแทนของดัชนี

ดัชนีอ้างอิงจะถูกคำนวณโดยการกำหนดน้ำหนักโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักแบบเท่ากันที่มีการปรับปรุง (Adjusted Equal Weighting) โดยคำนึงถึงระดับการเกี่ยวข้องกับธีมไฮโดรเจนและขนาดของบริษัท โดยพิจารณาจากระดับความเกี่ยวข้องของบริษัทต่อธีมไฮโดรเจนและขนาดของบริษัท

ดัชนีมีการปรับสมดุลองค์ประกอบของดัชนี (Rebalance) เป็นรายไตรมาส ได้แก่ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การทบทวนและการปรับสมดุลดัชนีเป็นไปตามวิธีการจัดทำดัชนีที่ Bloomberg กำหนด

ดัชนีเผยแพร่โดย Bloomberg Index Services Limited (“Bloomberg”) ทั้งนี้ สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index ได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี ที่ https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/quote/BHJENEN:IND