ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทยความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมRMF
K-THAICGRMF
กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
13.5914
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
481 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.98%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+0.59%
1 สัปดาห์
+1.75%
1 เดือน
+3.45%
3 เดือน
+17.96%
6 เดือน
+31.09%
1 ปี
+45.69%
5 ปี
-
สูงสุด
+59.74%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+44.55%(+4.1891)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
13.9342
12.6915
11.4488
10.2061
8.9634
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 3.21% | 1.87% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.52% | 1.98% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted securities) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุน CIS หน่วย property และหรือหน่วย infra ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม รวมในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนข้างต้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนแบบยั่งยืน (Sustainable Investment)
กรอบการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การลงทุน
•กลยุทธ์การลงทุน กองทุนเน้นกลยุทธ์การลงทุนที่นำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) ซึ่งเป็นการนำข้อมูลด้านการเงินและด้านความยั่งยืนของธุรกิจ มาใช้ในวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
•การคัดเลือกหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และเป็นหลักทรัพย์ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนและด้านการเงิน ด้วยวิธีและกระบวนการภายในของบริษัทจัดการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
•กระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับ ESG บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk Assessment) และผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการจัดการลงทุน (ESG integration) ของบริษัทจัดการ และกำหนดประเด็น ESG ที่สำคัญ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (Critical Issue Identifying) ในขั้นตอนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากนั้นบริษัทจัดการอาจจะมีการประชุมหารือกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในประเด็นที่สงสัยหรือมีความกังวล (Engagement with Companies) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และตัดสินใจลงทุน (Investment Decision Making) โดยกลยุทธ์ ESG Integration หมายความรวมถึงการวิเคราะห์และและคาดการณ์งบการเงิน (Company Financial Analysis) เช่น การคาดการณ์ยอดขายที่อาจเพิ่มขึ้นจากสินค้าของธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือต้นทุนของบริษัทที่อาจสูงขึ้นจากความเสี่ยงด้าน ESG เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำข้อมูลจากการคาดการณ์ดังกล่าวมาประกอบการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในวิธีต่าง ๆ (Financial Model) เช่น การให้ส่วนเพิ่ม (Premium) ในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่มีการบริหารจัดการด้าน ESG ที่ดีกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์ ESG ด้วยแบบประเมินภายในที่จัดทำโดยทีมผู้จัดการกองทุนและ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ ประกอบการประเมินด้วย
(1) ข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมชมบริษัทและพบปะผู้บริหารของบริษัท
(2) ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
(3) ข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูล
โดยบริษัทจัดการเชื่อว่าการวิเคราะห์การลงทุนที่ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG เหล่านี้จะช่วยให้กองทุนรวมสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนได้
นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีระบบการให้คะแนนและจัดอันดับ ESG สำหรับหลักทรัพย์แต่ละตัวที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุน โดยจะพิจารณาให้น้ำหนักของแต่ละปัจจัย (E/S/G) ที่แตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากความสำคัญและผลกระทบของแต่ละปัจจัยอาจไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
กระบวนการทำ ESG Integration ของบริษัทจัดการ
กระบวนการประเมินด้าน ESG ของบริษัทจัดการ
•การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI: SET Total Return Index) โดยผู้จัดการกองทุนเลือกใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าว เนื่องจากกองทุนเกิดจากการที่บริษัทจัดการในประเทศไทย 11 แห่ง ร่วมกันก่อตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Funds) ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของการมีธรรมาภิบาลที่ดี อันจะเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทยไปสู่ความยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ดี ในช่วงที่กองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ยังไม่มีดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ทำให้คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (“คณะกรรมการ”) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทจัดการ 11 แห่ง ได้พิจารณาร่วมกันและมีมติว่า SET TRI ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมที่สุดในขณะนั้น ประกอบกับมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ครอบคลุมการลงทุนตามกรอบการลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยมากที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะมีการทบทวนดัชนีชี้วัดอย่างสม่ำเสมอหากมีดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่เหมาะสม
•ข้อจำกัดด้านการลงทุน เนื่องจากกองทุนมีกรอบการลงทุนในบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการจัดอันดับ CG Scoring อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทำให้กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในบริษัทอื่นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดี แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กรอบการลงทุนกำหนด
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน
•ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์อาจมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น
•ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกรอบการลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้
•ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด ตัวอย่างเช่น การลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีอำนาจควบคุม หรือกรณีคู่ค้าของผู้ออกหลักทรัพย์ (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ) มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืน
•ความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด
•ความเสี่ยงด้าน ESG • ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity) ที่มีต่อกระบวนการผลิตหรือบริการ การเก็บภาษีภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Tax) ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างหรือจากโรงงานต่างๆที่อาจส่งผลต่อชุมชนโดยรอบ เป็นต้น
•ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความปลอดภัยของชุมชนและสังคม การละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคม ความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
•ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เช่น กรณีที่องค์กรไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความเสี่ยงจากการเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีปัญหาด้านคอร์รัปชั่น ความบกพร่องในมาตรการกำกับดูแลภายในองค์กร การใช้ข้อมูลภายในที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน
•การมีส่วนร่วมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการมีแนวทางในการเข้าพบปะกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมผู้จัดการกองทุนได้ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ กับ ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีประเด็นที่น่ากังวลและอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อพอร์ตการลงทุนและหรือวัตถุประสงค์ของกองทุน บริษัทจัดการจะมีการยกระดับการติดตามและตรวจสอบโดยอาจพิจารณาหารือเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ รวมถึงจัดการประชุมหรือส่งจดหมายเพื่อสอบถามถึงความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน และติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามหลักความยั่งยืนตามเดิม โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะทำการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม ทั้งนี้ หากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนได้ในเวลาที่เหมาะสมและไม่มีเหตุผลอันสมควรในประเด็นที่อาจขัดกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทีมผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลดสัดส่วนหรือไถ่ถอนการลงทุนในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามความเหมาะสมต่อไป
•การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน บริษัทจัดการมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจัดการ ซึ่งแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยแนวทางการออกเสียงนี้ใช้กับกองทุนตราสารทุนของบริษัทจัดการทุกกองทุน รวมถึงกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ด้วยเช่นกัน
•ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม โดยส่วนใหญ่บริษัทจัดการเลือกที่จะสื่อสารกับบริษัทที่ลงทุนเป็นการส่วนตัว (Private Discussion) เนื่องจาก บริษัทจัดการมีความเชื่อมั่นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน และเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดและผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้าง สำหรับการดำเนินการกับบริษัทที่มีข้อกังวลและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากเพิ่มระดับในการติดตาม บริษัทจัดการอาจมีการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามที่เห็นสมควร เพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัทจัดการและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อไป
•มาตรการควบคุมผลกระทบ บริษัทจัดการจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นการลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1.ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุน
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants
1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั๋วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)
1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)
1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ตราสาร Basel III
1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ DW)
1.6 SN
2.คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1.มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไป
2.ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
1.ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามส่วนที่ 1 - 5
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาดังกล่าว
1.5 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน
เป็นไปตามประกาศ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
(% ของ NAV)
1
ตราสารภาครัฐไทยไม่จำกัดอัตราส่วน
2
หน่วย CIS ไม่จำกัดอัตราส่วน
3
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกันไม่เกิน 20%
4
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ SN ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
1.10%หรือ
2.น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
5
ทรัพย์สินดังนี้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)
5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1
5.4 ตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
5.4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET
5.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.2.1 หรือ 5.4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
5.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.6.1 reverse repo
5.6.2 OTC derivatives
5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET)
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่มีหรือไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กำหนด
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
1.10% หรือ
2.น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%6หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กำหนด และมีลักษณะตาม 5.7.1ไม่จำกัดอัตราส่วน
7
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)ไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1.เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2.derivatives on organized exchange