ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทยความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
KKP EQ THAI ESG
กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+5
NAV ล่าสุด
10.6138
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
518 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.76%
อันดับค่าธรรมเนียม 27 จาก 47
1 วัน
+0.87%
1 สัปดาห์
+1.61%
1 เดือน
+4.43%
3 เดือน
+21.34%
6 เดือน
+25.21%
1 ปี
+34.33%
5 ปี
-
สูงสุด
+40.63%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+33.83%(+2.6829)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.8288
10.0493
9.2697
8.4902
7.7107
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 4 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.68% | 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 50% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.82% | 1.76% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลักที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG)
(2) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลักที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดแนวทางในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยคำนึงถึงระดับการเปิดเผยข้อมูลหรือมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นที่ยอมรับประกอบด้วยก็ได้
โดยพอร์ตการลงทุนโดยรวมจะมีค่าเฉลี่ยของ SET ESG rating ในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า A ตามวิธีการคำนวณของบริษัทจัดการ โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมิน ESG ที่ดีเป็นหลัก และพิจารณาลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีความสามารถในการปรับปรุงประเด็น ESG เพื่อให้ได้คะแนนการประเมินที่ดีขึ้นได้
2.ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นข้างต้นจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในทรัพย์สินตามข้อ 1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารหนี้หรือตราสารทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็น Non-investment Grade หรือ Unrated หรือ Unlisted แล้วแต่กรณี กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวอยู่ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
4.กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยอาจมี underlying เป็นตราสารทุนและ/หรือดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารทุนและ/หรือ underlying อื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out position) เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามสถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อาจมีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงกับดัชนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุในการเปลี่ยนแปลงการคำนวณดัชนี การยกเลิกการคำนวณดัชนี ตลอดจนแนวทางการดำเนินการของกองทุนรวมในกรณีปรากฏเหตุดังกล่าว ก่อนการทำธุรกรรม
5.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
6.กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)
ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
8.กรณีเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
9.ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื่นใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว
10.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
1.นโยบายการลงทุน
•วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว โดยกองทุนได้ผนวก ESG Integration เข้าในกระบวนการลงทุน เพื่อการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG และแสวงหาโอกาสการสร้างผลตอบแทนจากการวิเคราะห์เรื่อง ESG ด้วย นอกจากนี้ กองทุนยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการกระจายการลงทุนบางส่วนไปลงทุนในหุ้น/ตราสารทุนของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG รวมถึงมีส่วนรวมในการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
•เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ
กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินด้าน ESG ที่ดีเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนบริษัทที่ทำธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการบริหารความเสียงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
โดยกองทุนต้องการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนบนพื้นฐานที่ตระหนักถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
•กรอบการลงทุน (investment universe)
ในการการจัดทำ Investment Universe ผู้จัดการกองทุนและ/หรือนักวิเคราะห์การลงทุนจะคัดเลือกตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET โดยอาศัยข้อมูลเชิงประมาณ (Quantitative Approach) เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) และเป็นเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating ในระดับ BBB ขึ้นไป โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration)
สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
จะพิจารณาข้อมูลต่างๆ อาทิ
•ข้อมูลของหลักทรัพย์ฯ เช่น ขนาดของหลักทรัพย์ฯ (Market Capitalization) สภาพคล่อง (Liquidity) เป็นต้น
•สัดส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Financial Ratios) เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง (Leverage Ratio) อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) เป็นต้น
สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
ผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนเน้นการลงทุนในบริษัทที่สามารถเข้าถึงผู้บริหารได้ มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมทั้งมีผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวได้ดี โดยมีทีมนักวิเคราะห์การลงทุนภายในของบริษัทเข้าไปศึกษาบริษัทในเชิงลึก นอกจากการวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจ รวมถึงสถานะทางการเงินของบริษัทแล้ว ทีมนักวิเคราะห์การลงทุนยังเข้าพบผู้บริหารบริษัทต่าง ๆ (Company Visit)
2.กลยุทธ์การลงทุน
กลยุทธ์การลงทุนเป็นวิธี ESG Integration คือ การนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาร่วมพิจารณาในกระบวนการลงทุน (Investment Process) เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG และแสวงหาโอกาสการสร้างผลตอบแทนจากการวิเคราะห์เรื่อง ESG ด้วย
•หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Investment Universe โดยจะทำการทบทวนหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อ SET มีการทบทวน SET ESG Rating หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
•กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์
ผู้จัดการกองทุนมีแนวทางการบริหารกองทุน โดยจะวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยคำนึงถึงความยั่งยืน (ESG integration framework) รวมทั้งจะมีการใช้บทวิเคราะห์ด้านความยั่งยืนที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม การประเมินภายในของทีมวิจัย และการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับด้าน ESG ของ บจ. ว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านความยั่งยืนหรือไม่ ร่วมด้วย
นอกจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ข้างต้นแล้ว ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของบริษัท อาทิ
-ภาพรวมธุรกิจภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนผ่าน
-จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
-สภาพตลาดและภาวะแวดล้อมของธุรกิจ
-แนวทางการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน
-ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้บริหาร
-แนวโน้มยอดขายและกำไร
-งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และฐานะการเงิน
ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาให้น้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีการใช้สิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในวาระต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดตามคู่มือการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้น และอาจเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทจดทะเบียนฯ (engagement) เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยบริษัทจัดการเอง และการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น
•การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน (investment benchmark)
SETESG Total return Index ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาด และสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีแนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี ดังนี้
-เป็นบริษัทที่อยู่ในผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ประกาศล่าสุด ก่อนรอบการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี
-เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
-มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
-จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
-ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดข้างต้น และการจัดทำ SET ESG Rating ได้ที่ https://setsustainability.com/ESG-ratings หรือที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
•ข้อจำกัดด้านการลงทุน (investment restrictions)
บริษัทจัดการมีนโยบายยกเว้นการลงทุน (Exclusionary Policy) ตามแนวทางที่สอดคล้องกับสมาคมโกลบอลคอมแพ็ก (UN Global Compact) กล่าวคือ จะไม่ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายอาวุธประเภท Controversial weapons เช่น อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร์ ตลอดจนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาสูบ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะคัดบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน ESG อย่างรุนแรงออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ (Investible Universe) อาทิ บริษัทจดทะเบียนที่มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง
3.ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนอย่างยั่งยืน
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างยั่งยืน: กรอบการลงทุนของกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นในด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) อาจจำกัดขอบเขตของการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนแตกต่างจากกองทุนอื่นที่ไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัว: กองทุนมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในบางบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้าน ESG หรือกระจุกตัวบางกลุ่มอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานมีความผันผวนในระยะสั้น
(3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอันดับ SET ESG Ratings: เนื่องจากกรอบการลงทุนของกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นในด้าน ESG หากการจัดอันดับมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนได้รับผลกระทบจากการปรับสัดส่วนการลงทุนในระยะสั้น
(4) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด
4.แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนของ SRI Fund ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้
กองทุนมีระบบการติดตามและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนของกองทุน ตลอดจนนโยบายด้านความยั่งยืน (Sustainability Policy) และนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I-Code) ของบริษัทจัดการกองทุนอย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่เกิดประเด็นด้าน ESG กับบริษัทจดทะเบียนฯ ที่กองทุนถือครองหุ้นอยู่ บริษัทจัดการจะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุการณ์กล่าว และอาจพิจารณาจัดให้บริษัทจดทะเบียนฯ ดังกล่าว อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง (ESG Watch List) จนกว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือประเด็นด้าน ESG ได้รับการแก้ไข ในกรณีที่ประเด็นด้าน ESG มีความรุนแรง อาจจัดให้บริษัทจดทะเบียนฯ ดังกล่าวอยุ่ในกลุ่มจำกัดการลงทุน (ESG Restricted List) ซึ่ง บริษัทจัดการจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมในการซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้เพิ่มเติม ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ถูกจัดกลุ่ม ESG Watch List และ ESG Restricted List จะโดนควบคุมตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG ในกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้ จะจัดทำรายงานพร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป