MCMIDSMALL

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ ChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “A” ในสกุลเงินหยวน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนกับ China Securities Regulatory Commission (CSRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commissions (IOSCO) และบริหารจัดการโดย China Asset Management Co., Ltd.

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนี CSI 500 Index (ดัชนีหุ้น A-Shares ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดกลางและเล็ก) ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน และมุ่งหวังการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในระยะยาว โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีและหุ้นอื่นที่มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนประกอบของดัชนี (alternative constituent stocks) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า มิด สมอล อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามอัตราส่วนที่กำหนด ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนที่ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต เป็นต้น ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

อนึ่ง การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น รวมถึงบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า มิด สมอล อิควิตี้ จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศ บลจ. อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 3.

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 3.1

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ

ข้อมูลสำคัญของกองทุน ChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund

ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund โดยจะลงทุนใน class “A”ประเภทกองทุนกองทุนดัชนี แบบ enhanced ลักษณะเฉพาะของ class A• เป็น class ที่เปิดขายให้กับนักลงทุนทั่วไป

การกำกับดูแลChina Securities Regulatory Commission (CSRC)ผู้จัดการกองทุนChina Asset Management Co., Ltd.วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนี CSI 500 Index (ดัชนีหุ้น A-Shares ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดกลางและเล็ก) ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน และมุ่งหวังการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในระยะยาว ในขณะเดียวกัน กองทุนพยายามควบคุมส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนระหว่างอัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน (Tracking Deviation) รายวันไม่ให้เกิน 0.5% และค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน (Tracking Error) รายปีไม่ให้เกิน 7.75% นโยบายการลงทุนขอบเขตการลงทุนของกองทุนประกอบด้วยตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ หุ้นที่ออกและจดทะเบียนในประเทศจีนอย่างถูกกฎหมาย (รวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในกระดาน SME, ChiNext ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts)และหุ้นอื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนจากคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC)) ตราสารหนี้ (รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินธนาคารกลาง พันธบัตรการเงิน พันธบัตรองค์กร หุ้นกู้ ตั๋วเงินระยะกลาง ตั๋วเงินระยะสั้น ตั๋วเงินระยะสั้นพิเศษ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่เสนอขายทั่วไป พันธบัตรสถาบันที่รัฐบาลค้ำประกัน พันธบัตรที่รัฐบาลค้ำประกัน พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) และตราสารหนี้อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC)) ตราสารอนุพันธ์ (ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนีหุ้นเป็นสินทรัพย์อ้างอิง สัญญาออปชันหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาล) ตราสารตลาดเงิน (ซึ่งรวมถึงใบรับรองเงินฝากที่สามารถโอนได้ (negotiable certificates of deposit) หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (asset-backed securities) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC) อนุญาตให้สามารถลงทุนได้

กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ด้วยวงเงินหลักประกัน (margin financing) และการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ผ่าน China Securities Finance (CSF) โดยเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบกำหนด

หากกฎหมาย กฎระเบียบ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทอื่นได้ในอนาคต ผู้จัดการกองทุนอาจรวมตราสารดังกล่าวไว้ในขอบเขตการลงทุนของกองทุนหลังจากดำเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว

กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินในตราสารทุน และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสดเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี (constituent stocks) และหุ้นอื่นที่มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนประกอบของดัชนี (alternative constituent stocks) โดย ณ สิ้นวันทำการซื้อขายแต่ละวัน หลังจากหักวงเงินหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนีหุ้นเป็นสินทรัพย์อ้างอิง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาล และสัญญาออปชันหุ้นแล้ว สัดส่วนของเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเงินสดดังกล่าวไม่รวมถึงเงินสำรองเพื่อการชำระราคา (settlement reserves) เงินฝากหลักประกัน (margin deposits) และเงินสำหรับสิทธิเรียกร้องที่โอนให้ผู้ออกหลักทรัพย์ (purchase receivables)

กลยุทธ์การลงทุนกองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบดัชนีเชิงรับเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามดัชนีอ้างอิง และใช้ Quantitative models เพื่อปรับพอร์ตการลงทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิงBenchmark CSI 500 Index 95% และ Bank Demand Deposit Interest Rate (China) 5%

วันที่จัดตั้งกองทุน25 มีนาคม 2563สกุลเงินหยวน (RMB)อายุโครงการไม่กำหนดผู้รับฝากทรัพย์สินAgricultural Bank of China LimitedTicker007994Bloomberg codeCAFHEFA CHวันทำการซื้อขายทุกวันทำการแหล่งข้อมูลhttps://www.chinaamc.com/fund_en/007994/index.shtmlค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)ไม่เกิน 0.80%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Annual Custody Fee)ไม่เกิน 0.10%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน• น้อยกว่า 1 ล้านหยวน คิด 1.20%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน• ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 7 วัน คิด 1.50%

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี CSI 500 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2568)

(ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี www.csindex.com.cn)

การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ยึดถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ