Feeder fundไทยความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

MT25-ThaiESG

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีท็อป 25 หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

จดทะเบียนกองแม่: -
ค่าเงิน: -

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมขาย 0.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

13.0142

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

161 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.49%

อันดับค่าธรรมเนียม 18 จาก 47

1 วัน

+0.16%

1 สัปดาห์

+0.66%

1 เดือน

+3.77%

3 เดือน

+14.79%

6 เดือน

+25.37%

1 ปี

+38.85%

5 ปี

สูงสุด

+51.57%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+37.44%(+3.5453)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

13.3076

12.2742

11.2409

10.2076

9.1742

FUNDSIRI

4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 4 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.34%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	0%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	0%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.89%	1.49%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกเป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทั้งนี้ ทรัพย์สินที่จะลงทุนจะเป็นทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

1.หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือกระดาน mai ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือ

2.หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลักหรือกระดาน mai ที่มีลักษณะดังนี้

2.1 เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

2.2 มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องดังนี้ และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของ SET ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ สำนักงานอาจประกาศกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลในแต่ละหัวข้อด้วยก็ได้

2.2.1 การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (cooperate value up plan)

2.2.2 การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามประกาศการลงทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ

2.3 มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET ESG Index ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์เพิ่มเติม โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นของ 25 บริษัทแรกที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และการได้รับการจัดอันดับ ESG Ratings หรือ ESG Scores จากสถาบันการจัดอันดับที่เป็นอิสระ อาทิเช่น Refinitiv, S&P Global, MSCI ESG Rating, Sustainalytics, Arabesque S-Ray ESGBooK เป็นต้น และสถาบันจัดอันดับอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด นอกจากนี้ จะมีการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทำการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้งในวันทำการแรกของเดือนมีนาคมและกันยายน

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เงินฝากธนาคาร ตราสารทางการเงิน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

•วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือด้านธรรมาภิบาล (Governance) โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนตามกรอบนโยบายการลงทุน ที่ให้ความสำคัญและมีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการลงทุนแบบยั่งยืน (Sustainable Investment)

•เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ

กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ให้ความสำคัญและมีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นกลไกผลักดันการทำธุรกิจของบริษัทให้มีส่วนช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่มีต่อสภาวะแวดล้อม และมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมทั้งสังคมรอบข้าง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs)

•กรอบการลงทุน (Investment universe)

กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET ESG Index ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และได้รับ ESG Ratings หรือ ESG Scores ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า A หรือที่ได้คะแนนเทียบเท่า จากสถาบันการจัดอันดับที่เป็นอิสระ อาทิเช่น Refinitiv, S&P Global, MSCI ESG Rating, Sustainalytics, Arabesque S-Ray ESGBooK เป็นต้น และสถาบันจัดอันดับอื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

•กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุน: ESG Screening

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนที่จะเน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET ESG Index ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์เพิ่มเติม โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นของ 25 บริษัทแรกที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และการได้รับ ESG Ratings หรือ ESG Scores จากสถาบันการจัดอันดับที่เป็นอิสระ อาทิเช่น Refinitiv, S&P Global, MSCI ESG Rating, Sustainalytics, Arabesque S-Ray ESGBooK เป็นต้น และสถาบันจัดอันดับอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมถึงการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทำการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้งในวันทำการแรกของเดือนมีนาคมและกันยายน

•หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

กองทุนจะคัดเลือกหุ้นของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า A โดยภายใต้กรอบการลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และคัดกรองหลักทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อลงทุนในหุ้นของ 25 บริษัทแรกที่ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์และการคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการ ซึ่งจะมีการพิจารณาคะแนนหรือการจัดอันดับด้าน ESG และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้าน ESG ร่วมด้วย

•กระบวนการวิเคราะห์และการคัดเลือกหลักทรัพย์

กองทุนจะคัดเลือกหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET ESG Index โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นของ 25 บริษัทแรกที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์และการคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี้

1.ต้องเป็นหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET ESG Index และได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า A

2.หลังจากนั้นจะคัดกรองหลักทรัพย์อีกชั้นหนึ่งด้วยการพิจารณาการจัดอันดับความยั่งยืน (ESG Ratings หรือ ESG Scores) ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า A หรือที่ได้รับคะแนนในระดับที่เทียบเท่ากับระดับดังกล่าว จากสถาบันการจัดอันดับที่เป็นอิสระ อาทิเช่น Refinitiv, S&P Global, MSCI ESG Rating, Sustainalytics, Arabesque S-Ray ESGBooK เป็นต้น และสถาบันจัดอันดับอื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.เป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินงาน

4.หุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 3 ข้อข้างต้นจะถูกจัดลำดับอีกครั้งโดยเรียงลำดับจากหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดก่อน ซึ่งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรายวัน โดยใช้ราคาปิด ณ สิ้นวันที่ปรากฏบนกระดานหลักย้อนหลัง 1 เดือน โดยนับจากวันทำการแรกถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ และวันทำการแรกถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ หากหลักทรัพย์ใดมีมูลค่าตามราคาตลาดรายวันย้อนหลังตํ่ากว่า 1 เดือน ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนับจากวันแรกที่เข้าทำการซื้อขายจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคมในการคำนวณ จากนั้นจะทำการพิจารณาหลักทรัพย์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) โดยจะไม่คัดเลือกหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเกิน 5 หลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์ตั้งแต่ลำดับที่ 6 ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) เดียวกันจะถูกคัดออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุนและป้องกันการกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)

5.กองทุนจะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้น 25 ตัวแรกเรียงลำดับตามมูลค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์ ส่วนที่เหลือจะนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในรายการชื่อสำรอง ซึ่งเตรียมไว้ในกรณีที่อาจมีบริษัทจดทะเบียนใดๆ ใน 25 ลำดับแรก ขอเพิกถอนตัวเองหรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันปรับรายชื่อหลักทรัพย์

6.บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ตามข้อ 2. – 5. และความถี่ในการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านความยั่งยืนของกองทุน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันทำให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการลงทุนอีกต่อไป หรือเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวขาดคุณสมบัติของการลงทุนที่ดี มีการกระจายความเสี่ยงไม่เพียงพอ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ได้ครบ 25 บริษัท หรือมีหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีมูลค่าตลาดสูงจนเกินสมควร (เช่น เกิน 50%) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

7.ภายใน 10 วันทำการถัดจากวันทำการปรับรายการหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกนั้น กองทุนอาจมีการถือครองหลักทรัพย์ในช่วงดังกล่าวได้มากกว่าหรือน้อยกว่า 25 ตัวได้

•การคำนวณสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์

ในการลงทุน บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนโดยจะพยายามให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของแต่ละบริษัทใกล้เคียงกับสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทนั้นๆ เมื่อเทียบกับผลรวมของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของทั้ง 25 บริษัท ณ วันที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะลงทุนในบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณสัดส่วนการลงทุนโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุน และบริษัทจัดการอาจทำการปรับสัดส่วนการลงทุนเฉพาะในกรณีที่จำเป็น เช่น เพื่อการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เป็น Round Lot หรืออาจใช้วิธี Optimization ในกรณีที่หลักทรัพย์บางตัวมีสภาพคล่องต่ำในช่วงก่อนและหลังวันทำการปรับรายการหลักทรัพย์ เป็นต้น

•การปรับรายชื่อหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะทำการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยจะเริ่มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในวันทำการแรกของเดือนมีนาคมและกันยายน

•การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน (Investment benchmark)

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) ในสัดส่วน 100% ซึ่งดัชนีดังกล่าวมีแนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี ดังนี้

•เป็นบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปีล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

•เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

•มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว

•จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน

•ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodologies) ได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile

แหล่งข้อมูล: www.set.or.th

•ข้อจำกัดด้านการลงทุน (Investment restrictions) (ถ้ามี)

เนื่องจากกองทุนมีกรอบการลงทุนในบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการจัดอันดับ ESG Ratings ที่เป็นอิสระและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์ (SET) หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับ เป็นต้น ทำให้กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในบริษัทอื่นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดี แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กรอบการลงทุนกำหนด

•ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน• ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์บางกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกรอบการลงทุน ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

•ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น

•ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด ตัวอย่างเช่น การลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีอำนาจควบคุม หรือกรณีคู่ค้าของผู้ออกหลักทรัพย์ (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ) มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืน

•ความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด

•ความเสี่ยงด้าน ESG• ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity) ที่มีต่อกระบวนการผลิตหรือบริการ การเก็บภาษีภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Tax) ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างหรือจากโรงงานต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อชุมชนโดยรอบ เป็นต้น

•ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความปลอดภัยของชุมชนและสังคม การละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคม ความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

•ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล เช่น กรณีที่องค์กรไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความเสี่ยงจากการเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีปัญหาด้านคอร์รัปชั่น ความบกพร่องในมาตรการกำกับดูแลภายในองค์กร การใช้ข้อมูลภายในที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

•แนวทางดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน• การมีส่วนร่วมของบริษัทจัดการ : บริษัทจัดการมีแนวทางในการเข้าพบปะกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมผู้จัดการกองทุนได้ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ กับผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีประเด็นที่น่ากังวลและอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อพอร์ตการลงทุนและ/หรือวัตถุประสงค์ของกองทุน บริษัทจัดการจะมีการยกระดับการติดตามและตรวจสอบโดยอาจพิจารณาหารือเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ รวมถึงจัดการประชุมหรือส่งจดหมายเพื่อสอบถามถึงความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน และติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามหลักความยั่งยืนตามเดิม โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะทำการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ต่อประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม ทั้งนี้ หากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนได้ในเวลาที่เหมาะสมและไม่มีเหตุผลอันสมควรในประเด็นที่อาจขัดกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทีมผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลดสัดส่วนหรือไถ่ถอนการลงทุนในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามความเหมาะสมต่อไป

•การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน : บริษัทจัดการมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจัดการ ซึ่งแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยแนวทางการออกเสียงนี้ใช้กับกองทุนตราสารทุนของบริษัทจัดการทุกกองทุน รวมถึงกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) ด้วยเช่นกัน

•ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement) : โดยส่วนใหญ่บริษัทจัดการเลือกที่จะสื่อสารกับบริษัทที่ลงทุนเป็นการส่วนตัว (Private Discussion) เนื่องจากบริษัทจัดการมีความเชื่อมั่นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน และเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดและผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้าง สำหรับการดำเนินการกับบริษัทที่มีข้อกังวลและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากเพิ่มระดับในการติดตาม บริษัทจัดการอาจมีการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Collective Engagement) ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัทจัดการและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อไป

•มาตรการควบคุมผลกระทบ : บริษัทจัดการจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นการลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

กองนี้ลงทุนอะไร

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 4 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ทั่วไป (Main)