SPDR S&P 500 ETF Trust

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR S&P 500 ETF Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund (ETF)) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited) ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange) ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย State Street Investment Management รวมถึงเป็นกองทุนที่จดทะเบียนภายใต้ Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commissions (IOSCO) กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 โดยกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อื่นๆ • กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน (unlisted securities) • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด • กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. • กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง (hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ข้อมูลกองทุนหลัก ชื่อกองทุนSPDR S&P 500 ETF Trustวันที่จัดตั้งกองทุน22 มกราคม 2536ประเทศที่จดทะเบียนประเทศสหรัฐอเมริกาตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย:ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited) ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange) ทั้งนี้ กองทุน B-USPASSIVERMF จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลSecurities and Exchange CommissionISIN CodeUS78462F1030Bloomberg TickerSPY USประเภทโครงการกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)อายุโครงการไม่กำหนดวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาและผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีชี้วัดของกองทุน) ดัชนี S&P 500 เป็นดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่มีการกระจายการลงทุนอย่างหลากหลาย ครอบคลุมบริษัทในทุก 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ตามระบบของ GICS (Global Industry Classification Standard) นโยบายการลงทุนลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 โดยกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)กลยุทธ์การลงทุนลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 ตามสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนีนโยบายการจ่ายปันผลรายไตรมาส ได้แก่ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee)State Street Global Advisors Trust Company โดยบริษัททำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนเพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีองค์ประกอบและน้ำหนักของหลักทรัพย์สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง S&P 500 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการปรับพอร์ตการลงทุนเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบและน้ำหนักในดัชนี S&P 500 ตามที่มีการปรับปรุงเป็นระยะผู้รับฝากทรัพย์สิน (administrator custodian and transfer agent)State Street Bank and Trust Company (SSBT)ผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers LLPวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee): ไม่เกิน 0.0463% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่าใช้จ่ายรวม: ไม่เกิน 0.0945% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนแหล่งข้อมูลhttps://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/spdr-sp-500-etf-trust-spyข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี S&P500 ผู้จัดทำ: บริษัท S&P Dow Jones Indices LLC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง S&P Global และ CME Groupส่วนประกอบของดัชนี: หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 500 บริษัท โดยคัดเลือกจากหุ้นของบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมประมาณ 80% ของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมดรอบการพิจารณา: รายไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม)ความถี่ในการคำนวณ: ทุกขณะเกณฑ์การคัดเลือก: ดัชนี S&P 500 ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยจำนวนหุ้นหมุนเวียน (float-adjusted market capitalization weighted)ดัชนี S&P 500 มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ เช่น https://www.bloomberg.com (รหัส: SPX:IND) หรือ https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

สรุปจากหนังสือชี้ชวนของ B-USPASSIVERMF ซึ่งเป็นกองทุนไทยตัวแทน