K-HDThaiESGX-L

กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งหุ้นกลุ่มความยั่งยืนได้แก่

(1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG)

(2) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ

(3) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่มีลักษณะดังนี้

(3.1) เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

(3.2) มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องดังนี้ และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของ SET ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ

(3.2.1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)

(3.2.2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ

(3.2.2.1) แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามที่ประกาศการลงทุนของกองทุนกำหนด

(3.2.2.2) เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้อ (2)

(3.3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย infra หน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) กลุ่มความยั่งยืน ดังนี้ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เสนอขายต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(1) โทเคนดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green token) ที่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

(2) โทเคนดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (sustainability token) ที่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อพัฒนาสังคมของประเทศไทย

(3) โทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked token) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกโทเคนดิจิทัล บริษัทในเครือ หรือโครงการใดๆ ในประเทศไทย

โดยผู้เก็บรักษาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) บริษัทจัดการจะเปิดเผยลักษณะ เงื่อนไข และผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลที่กองทุนลงทุน รวมทั้งชื่อผู้เก็บรักษาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่อยู่ระหว่างการเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO)

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน :

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และหรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และหรือหุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ในระดับดีเลิศ ที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่าของกิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ต้องการบรรลุ :

เพื่อสนับสนุนบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และหรือบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และหรือบริษัทที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ในระดับดีเลิศ ที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่าของกิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://sdgs.un.org/goals

กรอบการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งหุ้นกลุ่มความยั่งยืนจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG)

(2) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ

(3) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ในระดับดีเลิศ ที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่าของกิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบการคัดกรองเชิงบวก (Positive Screening) และกลยุทธ์การผนวกปัจจัยด้านความยั่งยืน (Environment, Social, and Governance: ESG) ในกระบวนการจัดการลงทุน (ESG Integration) มาใช้ในวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และหรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และหรือหุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ในระดับดีเลิศ ที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่าของกิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยหุ้นดังกล่าวต้องเป็นหุ้นที่มี ESG Rating ที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งหุ้นดังกล่าวได้รับการประเมิน ESG โดยแบบประเมินภายในที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ

ในกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบการคัดกรองเชิงบวก (Positive Screening) โดยเริ่มจากการใช้ข้อมูล ESG Rating ร่วมกับประวัติการจ่ายเงินปันผลและหรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้

(1) บริษัทที่อยู่ในผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://setsustainability.com/ESG-ratings)

(2) ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีและสม่ำเสมอ มีกระแสเงินสดและฐานะการเงินที่มั่นคงและต่อเนื่อง

(3) ประวัติการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกเดือน

(4) แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกเดือน

พร้อมนี้จะใช้กลยุทธ์การผนวกปัจจัยด้านความยั่งยืน (Environment, Social, and Governance: ESG) ในกระบวนการจัดการลงทุน (ESG Integration) โดยการนำข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้าน ESG ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มาใช้ประกอบในกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) และมีการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Assessment) รวมถึงผนวกปัจจัยด้าน ESG และกำหนดประเด็น ESG ที่สำคัญ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (Critical Issue Identifying) จากนั้นบริษัทจัดการอาจจะมีการประชุมหารือกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในประเด็นที่สงสัยหรือมีความกังวล (Engagement with Companies) และนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และตัดสินใจลงทุน (Investment Decision Making) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ปรับลดด้วยค่าความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) เหนือกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว ลดความเสี่ยงด้าน ESG จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และแสวงหาโอกาสการลงทุนจากการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมที่สอดคล้องกับข้อใดข้อหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์ ESG ด้วยแบบประเมินภายในที่จัดทำโดยทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกอบการประเมิน ซึ่งข้อมูลหลักที่ใช้ได้แก่

(1) ข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมชมบริษัทและพบปะผู้บริหารของบริษัท

(2) ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน รายงานธุรกรรมต่างๆ ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

(3) ข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูล ได้แก่ LSEG (London Stock Exchange Group)

โดยบริษัทจัดการเชื่อว่าการวิเคราะห์การลงทุนที่ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG เหล่านี้จะช่วยให้กองทุนสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผู้ให้บริการข้อมูลในอนาคต เพื่อให้มีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเพียงพอหรือครบถ้วน โดยในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีระบบการให้คะแนนและจัดอันดับ ESG สำหรับหลักทรัพย์แต่ละตัวที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุน โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น ESG ที่กำหนดมาประเมินคะแนนด้าน ESG และพิจารณาให้น้ำหนักแต่ละประเด็นตามความสำคัญที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการกำหนดกรอบการวิเคราะห์ในแต่ละมิติไว้ดังต่อไปนี้

(1) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

บริษัทจัดการมุ่งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง จึงมีการประเมินบริษัทที่ลงทุน โดยมีการคำนึงถึงความสามารถในการควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยประเด็นหลักที่ทางบริษัทจัดการให้ความสำคัญมีดังต่อไปนี้

(2) ด้านสังคม (Social)

บริษัทจัดการมุ่งให้ความสำคัญด้านการจัดการทุนมนุษย์ของบริษัทต่างๆ ที่ลงทุน รวมถึงการตั้งเป้าหมายทางสังคมตลอดจนการวัดผลกระทบด้านสังคม โดยประเด็นหลักในการพิจารณา ได้แก่

บริษัทจัดการมีความคาดหวังต่อการแสดงความรับผิดชอบของบริษัทในด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องตามหลักสากลนอกเหนือจากกฎหมายและข้อปฏิบัติของการดำเนินธุรกิจ อาทิ ตามกรอบของหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) หรือ ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) อาทิ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติด้านการจ้างงานและอาชีพ ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทจัดการคาดหวังให้บริษัทมีแนวทางในการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกรณีสินค้าหรือบริการมีข้อบกพร่อง กระบวนการผลิตที่เป็นเหตุให้สินค้าไม่สมบูรณ์หรือมีความบกพร่อง หรือบริษัทมีความบกพร่องในการเตือนหรือให้คำแนะนำในการใช้สินค้าหรือรับบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง อันจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม รวมไปถึงการตั้งสำรองกรณีพบว่าบริษัทมีความผิดจริง นอกจากนี้การถูกฟ้องร้องหรือกรณีพิพาทดังกล่าวยังเป็นเหตุให้บริษัทมีผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์หรือการสูญเสียมูลค่าของแบรนด์ เป็นต้น

(3) ด้านธรรมาภิบาล (Governance)

ประเด็นหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ และหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมมิติดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่บริษัทจัดการคำนึงถึง จะรวมถึงการที่บริษัทควรจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วนร้อยละ 100 เนื่องจากดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 30 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่า หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่มีสภาพคล่องเพียงพอ จึงเป็นดัชนีที่เหมาะสมภายใต้กรอบการลงทุน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 ได้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

https: //media.set.or.th/set/Documents/2024/Nov/Index_Ground_Rule_TH.pdf

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https: //www.set.or.th/th/market/index/sethd/profile

ทั้งนี้ หากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

เนื่องจากภายใต้กรอบการลงทุนของกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืน จึงทำให้ขอบเขตของการลงทุนถูกจำกัด โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผลิตหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนในบริษัทที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกของบริษัทจัดการ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน :

แนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน :