TLQUANT-GROW-A
ที่เลือกเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)
กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH
เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
9.8112
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
59 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
5
ระดับ 5 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.8%
อันดับค่าธรรมเนียม 39 จาก 54
1 วัน
-1.03%
1 สัปดาห์
-1.40%
1 เดือน
-0.95%
3 เดือน
-
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
-1.83%
-1.83%(-0.1833)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
ผลตอบแทนรายเดือน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.5% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1.5% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 100% | 100% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.6% | 1.8% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
อนึ่ง การลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ กองทุนจะเข้าลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เฉพาะที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในเบื้องต้นจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และ NYSE Arca และกองทุนจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลยุทธ์การลงทุน การพิจารณาคัดเลือกกองทุนปลายทาง และการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance)
บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัด (Indicators) ต่าง ๆ เพื่อประเมินและระบุสภาวะการลงทุน (Investment Stage) ในแต่ละช่วงเวลา โดยในแต่ละสภาวะการลงทุน บริษัทจัดการจะกำหนดขอบเขตหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) ซึ่งประกอบด้วย ETF ที่มีนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น เพื่อช่วยจำกัดและบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
ภายหลังจากกำหนด Investment Universe ดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ (Quantitative Model) ในการคำนวณและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหรือเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง และ/หรือปรับสมดุลสัดส่วนการลงทุน (Rebalance) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาศัยผลลัพธ์จาก Quantitative Model ซึ่งพัฒนาภายใต้หลักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทจัดการอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การปรับปรุง และการบริหารแบบจำลองดังกล่าว เพื่อให้แบบจำลองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมปัจจัยที่ใช้ในแบบจำลอง รวมถึงปรับเปลี่ยนความถี่ในการปรับสมดุลการลงทุนตามความเหมาะสมของสถานการณ์การลงทุนในแต่ละช่วงเวลา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน
กองทุนจะใช้ตัวชี้วัด (Indicators) ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและตลาดการเงิน (Macro and Market Factors) เพื่อประเมินสภาวะการลงทุน (Investment Stage) ในแต่ละช่วงเวลา โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขอบเขตหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) ให้เหมาะสมกับสภาวะการลงทุนในแต่ละ Stage ก่อนนำหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการของแบบจำลองการลงทุน (Optimization Model) เพื่อคัดเลือกและคำนวณสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนในขณะนั้น
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทจัดการใช้ตัวชี้วัด (Indicators) ในการกำหนดสภาวะการลงทุน ได้แก่
(1) Business Cycle
พิจารณาจากดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (Composite leading indicator: CLI) เพื่อประเมินแนวโน้มการขยายตัวหรือชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท
(2) Economic Surprise
พิจารณาจาก Economic Surprise Index เพื่อประเมินว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดการเงินและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
(3) Monetary Policy
พิจารณาจากระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Funds Rate) เพื่อประเมินแนวโน้มสภาพคล่อง ต้นทุนทางการเงิน และผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัย
(4) Financial Conditions
พิจารณาจาก Financial Conditions Index เพื่อประเมินระดับความตึงตัวหรือผ่อนคลายของสภาวะการเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องในระบบและระดับความเสี่ยงของตลาด
(5) Market Sentiment
พิจารณาจากดัชนีความผันผวนของตลาด (VIX) เพื่อประเมินระดับความกังวลหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงสภาวะความเสี่ยงของตลาดในระยะสั้น
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนปัจจัย ตัวชี้วัด หรือแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดและแนวทางการลงทุน โดยอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเหมาะสม
ปัจจุบัน บริษัทจัดการใช้ Optimization Model โดยกำหนดสมการเป้าหมาย Maximum Diversification Ratio ซึ่งเป็นแนวทางตามหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการการลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณ คัดเลือก และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้ขอบเขตหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) ในแต่ละสภาวะการลงทุน
แบบจำลองดังกล่าวจะดำเนินการคำนวณภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนด อาทิ ระดับผลตอบแทนขั้นต่ำที่คาดหวัง (Minimum Return) ของพอร์ตการลงทุนและ/หรือระดับความผันผวนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum Volatility) ของพอร์ตการลงทุนรวมถึงข้อจำกัดด้านการกระจายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงของกองทุนภายใต้สภาวะตลาดในขณะนั้น
ในการนำ Quantitative Model มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการได้ดำเนินการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) การทดสอบภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Testing) เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเสถียร และประสิทธิผลของแบบจำลอง โดยผลการทดสอบดังกล่าวอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ทั้งนี้ ในการดำเนินการลงทุนจริง ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) จะไม่พึ่งพาผลลัพธ์จาก Quantitative Model เพียงอย่างเดียว แต่จะมีการพิจารณาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ดังกล่าวประกอบกับดุลยพินิจในการลงทุนก่อนนำไปใช้ตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าแบบจำลองยังคงมีความเหมาะสมกับสภาวะตลาดและวัตถุประสงค์การลงทุน รวมถึงเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการปรับปรุงหรือพัฒนาแบบจำลองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)