ChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ ChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “A” ในสกุลเงินหยวน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนกับ China Securities Regulatory Commission (CSRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commissions (IOSCO) และบริหารจัดการโดย China Asset Management Co., Ltd. กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนี CSI 500 Index (ดัชนีหุ้น A-Shares ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดกลางและเล็ก) ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน และมุ่งหวังการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในระยะยาว โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีและหุ้นอื่นที่มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนประกอบของดัชนี (alternative constituent stocks) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า มิด สมอล อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามอัตราส่วนที่กำหนด ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนที่ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต เป็นต้น ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ อนึ่ง การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น รวมถึงบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า มิด สมอล อิควิตี้ จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศ บลจ. อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 3. 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ 3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 3.1 3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ 3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ ข้อมูลสำคัญของกองทุน ChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund โดยจะลงทุนใน class “A”ประเภทกองทุนกองทุนดัชนี แบบ enhanced ลักษณะเฉพาะของ class Aเป็น class ที่เปิดขายให้กับนักลงทุนทั่วไปมีการจ่ายเงินปันผล โดยนักลงทุนสามารถเลือกรับเงินปันผลเป็นเงินสดหรือลงทุนต่อ (dividend reinvestment)การกำกับดูแลChina Securities Regulatory Commission (CSRC)ผู้จัดการกองทุนChina Asset Management Co., Ltd.วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนี CSI 500 Index (ดัชนีหุ้น A-Shares ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดกลางและเล็ก) ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน และมุ่งหวังการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในระยะยาว ในขณะเดียวกัน กองทุนพยายามควบคุมส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนระหว่างอัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน (Tracking Deviation) รายวันไม่ให้เกิน 0.5% และค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน (Tracking Error) รายปีไม่ให้เกิน 7.75% นโยบายการลงทุนขอบเขตการลงทุนของกองทุนประกอบด้วยตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ หุ้นที่ออกและจดทะเบียนในประเทศจีนอย่างถูกกฎหมาย (รวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในกระดาน SME, ChiNext ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts)และหุ้นอื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนจากคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC)) ตราสารหนี้ (รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินธนาคารกลาง พันธบัตรการเงิน พันธบัตรองค์กร หุ้นกู้ ตั๋วเงินระยะกลาง ตั๋วเงินระยะสั้น ตั๋วเงินระยะสั้นพิเศษ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่เสนอขายทั่วไป พันธบัตรสถาบันที่รัฐบาลค้ำประกัน พันธบัตรที่รัฐบาลค้ำประกัน พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) และตราสารหนี้อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC)) ตราสารอนุพันธ์ (ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนีหุ้นเป็นสินทรัพย์อ้างอิง สัญญาออปชันหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาล) ตราสารตลาดเงิน (ซึ่งรวมถึงใบรับรองเงินฝากที่สามารถโอนได้ (negotiable certificates of deposit) หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (asset-backed securities) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC) อนุญาตให้สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ด้วยวงเงินหลักประกัน (margin financing) และการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ผ่าน China Securities Finance (CSF) โดยเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบกำหนด หากกฎหมาย กฎระเบียบ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทอื่นได้ในอนาคต ผู้จัดการกองทุนอาจรวมตราสารดังกล่าวไว้ในขอบเขตการลงทุนของกองทุนหลังจากดำเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินในตราสารทุน และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสดเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี (constituent stocks) และหุ้นอื่นที่มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนประกอบของดัชนี (alternative constituent stocks) โดย ณ สิ้นวันทำการซื้อขายแต่ละวัน หลังจากหักวงเงินหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนีหุ้นเป็นสินทรัพย์อ้างอิง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาล และสัญญาออปชันหุ้นแล้ว สัดส่วนของเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเงินสดดังกล่าวไม่รวมถึงเงินสำรองเพื่อการชำระราคา (settlement reserves) เงินฝากหลักประกัน (margin deposits) และเงินสำหรับสิทธิเรียกร้องที่โอนให้ผู้ออกหลักทรัพย์ (purchase receivables) กลยุทธ์การลงทุนกองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบดัชนีเชิงรับเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามดัชนีอ้างอิง และใช้ Quantitative models เพื่อปรับพอร์ตการลงทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิงBenchmark CSI 500 Index 95% และ Bank Demand Deposit Interest Rate (China) 5% วันที่จัดตั้งกองทุน25 มีนาคม 2563สกุลเงินหยวน (RMB)อายุโครงการไม่กำหนดผู้รับฝากทรัพย์สินAgricultural Bank of China LimitedTicker007994Bloomberg codeCAFHEFA CHวันทำการซื้อขายทุกวันทำการแหล่งข้อมูลhttps://www.chinaamc.com/fund_en/007994/index.shtmlค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)ไม่เกิน 0.80% ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Annual Custody Fee)ไม่เกิน 0.10%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ล้านหยวน คิด 1.20%1 ล้านหยวนขึ้นไป – แต่ไม่ถึง 2 ล้านหยวน คิด 0.80%2 ล้านหยวนขึ้นไป – แต่ไม่ถึง 5 ล้านหยวน คิด 0.30%5 ล้านหยวนขึ้นไป คิด 1,000 หยวนต่อธุรกรรมค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 7 วัน คิด 1.50%ถือหน่วยลงทุนในช่วง 7 – 30 วัน คิด 0.50%ถือหน่วยลงทุน 30 วันหรือมากกว่า ไม่คิดค่าธรรมเนียมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี CSI 500 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2568) - ดัชนี CSI 500 Index เป็นดัชนีสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดกลางและเล็กของหุ้น A-share ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ซึ่งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 31.5 พันล้านหยวน โดยดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นจำนวน 500 ตัว (เป็นหุ้นอันดับที่ 301 – 800 ของหุ้น A-share) ซึ่งไม่รวมหุ้นจำนวน 300 ตัวแรกที่เป็นหุ้นของดัชนี CSI 300 Index - ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนี 1. ตัดหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 Index และหุ้นอันดับ 300 ตัวแรกของหุ้นทั้งหมด โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดเฉลี่ยต่อวันของปีที่ผ่านมา 2. จัดอันดับหุ้นที่เหลือโดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของปีที่ผ่านมา เรียงลำดับจากมากไปน้อย และตัดหุ้น 20% ของอันดับล่าง 3. จัดอันดับหุ้นที่เหลือโดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดเฉลี่ยต่อวันของปีที่ผ่านมา เรียงลำดับจากมากไปน้อย และเลือกหุ้น 500 อันดับแรกเป็นส่วนประกอบของดัชนี - ดัชนี CSI 500 Index มีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนัก และปรับค่าด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยของแต่ละบริษัท (Free Float Market Capitalization) - ดัชนี CSI 500 Index มีการปรับหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี และปรับสมดุลทุกครึ่งปี โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันทำการซื้อขายถัดจากวันศุกร์ที่สองของเดือนมิถุนายนและธันวาคม (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี www.csindex.com.cn) การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ยึดถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สรุปจากหนังสือชี้ชวนของ MCMIDSMALL ซึ่งเป็นกองทุนไทยตัวแทน